Kreditech fue pionero en scoring de crédito alternativo usando más de 20.000 puntos de datos de redes sociales, datos de dispositivos y señales de comportamiento. La empresa recaudó €200M y se expandió a Rusia, Polonia, España, México e India. Las altas tasas de morosidad, los controles regulatorios sobre prácticas de datos y las carteras de préstamos fraudulentas en Polonia condujeron a pérdidas masivas. Renombrada Monedo en 2019, presentó insolvencia en 2020.
// Lección: Los modelos de scoring de crédito alternativo deben probarse retroactivamente contra ciclos de morosidad reales, no solo señales de correlación. Los proxies de comportamiento fallan en recesiones económicas sistemáticas.
20.000 puntos de datos no pudieron predecir las tasas de morosidad que una modelización adecuada del riesgo crediticio habría detectado en el primer año. Big data no es mejor data si el modelo es incorrecto.
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El scoring de crédito por datos alternativos en mercados sin historial de crédito crea sesgo de selección: los prestatarios sin puntuación tradicional a menudo no tienen puntuación porque no deberían tener crédito.
Kreditech (Monedo) no es la única. El sector Fintech tiene su propio cementerio. Algunas empresas ya están en él — solo que todavía no lo han anunciado.